เมื่อราคาฉีกออกจากเส้น EMA 88 ผลจะเป็นอย่างไร

ผมได้นั่งอ่านหนังสือเศรษฐศาสตร์เล่มหนึงที่มีใจความว่า

เมื่อราคามีการกระชากหรือฉีกออกจากค่าเฉลี่ย มันมักจะวิ่งกับมาสู่ค่าเฉลี่ยเสมอตามหลักเศรษฐศาสตร์และทฤษฏีสมดุลยภาพ

พออ่านข้อความนี้ผมเลยได้ไอเดีย หันกลับมาดูกราฟ มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้น กระนั้นเรามาทดสอบกันดีกว่า โดยผมให้เพื่อนโต้งเพื่อนรักช่วยเขียน EA ให้

ต้องขอบคุณเพื่อนโต้งมากๆที่ช่วยเขียน

ประเด็นที่สำคัญคือเราจะใช้ค่าเฉลี่ยอะไรในการทดสอบ ค่าเฉลี่ยแต่ละอย่างมีค่าไม่เท่ากัน ใช้เป็น reference ที่แน่นอนยาก

ผมจึงเลือกมา 1 ตัวคือ เส้นค่าเฉลี่ย Exponential Moving Average (EMA) ที่เรานิยมกัน และใช้ค่า EMA88 มาเป็นตัวเปรียบเทียบ ถามว่าทำไมใช้ 88

เอาจริงใช้ค่าไหนก็ได้ครับ เพราะค่าเฉลี่ยมันไม่แน่นอนไม่ตายตัวเปลี่ยนตลอดเวลา ผมใช้เลข 88 เพราะชอบเลข 8 เหมือนเลขมงคล บางคนอาจใช้ EMA 99 ก็ได้นะครับ

ลองดู Concept เป็นคลิปอาจจะไม่สุภาพนะครับ ขออภัยเนื่องจากคุยกับเพื่อนให้เพื่อนทำ EA ให้ อันไหนไม่สุภาพให้ข้ามๆนะครับ 555

โดยจะทำการทดลองที่กำหนดค่าคงที่ใน Backtest คือ

Balance 1000 USD

Period 1/1/2018–2/8/2019

Currency Pair AUDUSD

Control point Mode Run Backtest

ทดสอบที่ Timeframe H1 เท่านั้น

จะให้ปัจจัยที่ทดลองไม่คงที่คือ

1. Lot Size ตั้งแต่ 0.01 ถึง 0.10
2. ระยะห่างระหว่างราคาตอนนั้นกับค่า EMA 88 มีค่าระหว่าง 200–500 จุด หมายถึง สมมติราคาต่ำกว่าเส้น EAM88 และราคาห่างกับ EMA88 ที่ 200 จุด ให้เปิด Buy โดยมี Take profit และ Stop loss ที่ 100 -200 จุด และ ราคาเหนือกว่าเส้น EAM88 และราคาห่างกับEMA88 ที่ 200 จุด ให้เปิด Sellโดยมี Take profit และ Stop loss ที่ 100 -200 จุด

ผลการทดลองได้ดังตาราง

ผลการทดลองสรุปออกมาได้ว่า กำไรที่ดีที่สุดคือ 1031 USD ต่อทุน 1000 USD คิดเป็น 103.12% มี Max DD ที่ 10.87% ในระยะเวลาตั้งแต่ 1/1/2018–2/8/2019 คือค่า

1. ระยะห่างจากราคากับเส้น EMA88 คือ 500 จุด
2. Lot size 0.1
3. ระยะห่างระหว่างราคากับเส้น EMA88 คือ 500 จุด โดยมี TP ที่ 150 จุดและ SL 100 จุด คือ RRR = 1 :1.5

เอามาค่ามารันเดี่ยวๆที่ Control Mode อีกรอบก็ได้ผลตามตารางข้างล่าง ซึ่งมันโคตรดีเลยครับดีจนน่าตกใจ ถึงแม้ %win แค่ 46–48%

แต่ช้าก่อน+++!!!!!! จากบทเรียนที่ผ่านมาที่เอา EA ไปแข่งของกองทุน ตอนทดสอบ Backtest มันดีแต่เวลาแข่งจริงเน่า ผมจึงมีประสบการณ์มาหาข้อผิดพลาดให้ครบรอบด้าน

ผมจึงเปลี่ยนค่าการทดสอบ Backtest จาก Control Mode เป็น Everytick Mode โดยใช้ค่าที่ทดสอบได้ผลดีที่สุด

ผลปรากฎว่า…………………

ล้างพอร์ทครับ ติดลบ 990 USD จาก 1000 USD 55555555

คำถาม คือทำไมผลการทดลองมันต่างกันขนาดนี้ระหว่าง Control Mode และ Everytick Mode ความเห็นส่วนตัวของผมและเพื่อนคือ Control Mode ใน MT4 จะทดสอบแบบหยาบๆเพื่อความเร็วในการบอกผลการทดลอง แต่ Everytick คือการทดสอบแบบละเอียดทุกแท่งของกราฟ

Everytick มีความน่าเชื่อถือมากกว่าครับ ดังนั้นก่อนนำไปใช้ต้องทดสอบ Evrytick ก่อนนะครับ

กลับมาที่ผลการทดลอง ทำไม EA ตัวนี้ให้ผลการทดลองที่ไม่ได้ดีเท่าที่ควร

สมมติฐานและความเห็นส่วนตัวของผมนะ อาจจะผิดก็ได้นะครับ

1. อย่างแรกค่าเฉลี่ย EMA 88 อาจจะไม่เหมาะสม
2. Timeframe ที่ไว้ทดสอบอาจจะไม่เหมาะสมซึ่งในการทดลองนี้คือ H1
3. ระยะห่างระหว่างราคากับเส้น EMA ระยะ TP และ SL ไม่เหมาะสม
4. อันนี้น่าจะสำคัญ เนื่องจากเส้น EMA คำนวนจากราคามาเฉลี่ยกันทำให้สมมติฐานที่ว่าราคาจะเข้าสู่เส้น EMA มาได้จากราคาลงต่ำเรื่อยๆ ทำให้EMA ลดลงเข้าสู่ราคา หรือราคาสูงขึ้นทำให้ราคาพุ่งขึ้นมาชนค่า EMA ประโยคนี้หมายถึงราคาไม่จำเป็นต้องพุ่งขึ้นชนค่า EMA แต่ EMA สามารถลงมาชนราคาเองก็ได้ครับ งงไหมครับ 55555
5. สรุปสุดท้ายคือ ต้องทำการทดลองกลยุทธ์อิื่นต่อไปครับ ความเห็นส่วนตัวผมว่าระยะยาวเราควรเทรดด้วยมือมากกว่า เพราะตลาด Forex นี้เปลี่ยนแปลงทุกปี ยากขึ้นทุกปีเหมือนการทำธุรกิจคู่แข่งใหม่ๆเก่าๆเก่งๆเข้ามารุมกันเยอะ การใช้ EA ด้วย logic เหมือนเดิมอาจะใช้ไม่ได้ผลในระยะยาว แต่เราสามารถใช้ EA ช่วยอำนวยความสะดวกในการเทรดบางอย่างได้นะครับ

ปล.ผมก็ทดสอบด้วยค่า EMA 18 และ 188 แล้วนะครับ ผลแย่พอๆกันครับ 555555

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

ใครเทรด Forex แล้วท้ออยากให้ซื้อเล่มนี้ดูครับ

หนังสือเทรด Forex อย่างไรให้บริหารกองทุนออสเตรเลีย

สามารถซื้อหนังสือได้ที่ Link

Meb Market

http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NjoiOTY3NzA4IjtzOjc6ImJvb2tfaWQiO3M6NToiOTgwOTQiO30

หรือ Ookbee

http://www.ookbee.com/shop/BookInfo?pid=590db7a0-3199-45ce-b307-8fb663b4eaf8&affiliateCode=6b5a5ae3b8d0467f9bdd1312f245c606